숏감마 & 델타 헤지 경로 추적

핵심 요약

• 숏감마 경로: 딜러 콜옵션 매도/ 기초자산 매수 포지션 지난 전략공감(7/7, “급변의 시기, 레버리지 ETF 점검”)에서 레버리지 ETF의 일일 리밸런싱이 숏감마와 유사한(gamma-like)한 행태의 거래특성을 보인다고 설명한 바 있다