DS Futures Daily

핵심 요약

• KOSPI 200 선물에서 외국인·기관의 일일 순매수 이상치(Z-score 기반)를 추적해 시장 흐름 변화를 감지하는 시스템으로, 단순 금액 규모보다 20일 평균 대비 편차를 중심으로 매매 신호 판단.
• Z-score 기준의 이상치 감지 방식은 시장 참여자의 실제 포지셔닝 변화를 포착하므로, 돌발적 순매수/순매도 시그널이 발생할 때 단기 방향성 변화에 선제적으로 대응 가능한 장점 존재.
• Buy-side 시사점: 외국인·기관 대형 순매매 신호를 실시간 모니터링해 단기 수급 불균형을 포착하되, Z-score 신뢰도와 실현률, 신호 출현 빈도 등을 지속적으로 검증해야 전략 신뢰성 확보 가능.