DS Futures Daily

핵심 요약

• KOSPI 200 선물에서 외국인·기관의 일일 순매수 이상치(Z-score 기준)를 추적해 비정상적 매매 흐름을 조기 감지하는 시그널 제공.
• 단순 절대 금액이 아닌 20일 이동평균 대비 편차(Z-score)를 기준으로 신뢰도 높은 매매 시그널을 식별.
• 외국인·기관 투자자의 이상 매매 패턴이 시장 방향성과 변동성 변화의 선행지표로 작용할 가능성.
• Buy-side 관점: 일일 순매수 이상치 신호를 포트폴리오 헤지 타이밍, 리스크 관리, 단기 알파 전략 수립의 실시간 근거로 활용 가능하나, 신호 발생 빈도·신뢰도·실제 수익률을 지속 검증해야 함.