DS Futures Daily

핵심 요약

• KOSPI 200 선물에서 외국인·기관의 일일 순매수 이상치를 Z-score 기반으로 감지하며, 단순 절대값이 아닌 20일 평균 대비 변화도를 추적하는 시그널 모니터링 시스템.
• 매매 신호 판단 기준은 20일 이동평균과의 괴리도(Z-score)이므로, 같은 매수액이라도 시장 변동성·유동성 환경에 따라 신호 강도가 상대적으로 평가됨.
• Buy-side 시사점: 단순 대량 거래보다 통계적 이상성(outlier detection)을 중심으로 외국인·기관의 의도적 포지셔닝을 포착할 수 있어, 시장 구조 변화와 대형 자금의 방향성 전환 조기 감지에 유용.