DS Futures Daily

핵심 요약

• KOSPI 200 선물에서 외국인·기관의 일일 순매수를 20일 평균 대비 Z-score로 추적하여 이상치 거래량 감지하는 시스템으로, 절대 금액이 아닌 변화율 기반 시그널 포착에 중점.
• Z-score 기준 이상거래를 감지함으로써 대형 자금의 시장 진입·이탈 신호를 조기에 포착 가능하며, 기관·외국인 선물 포지션 변화의 선행 지표로 활용 가치 있음.
• 단순 일일 순매수 규모보다 20일 이동평균 대비 편차 크기를 중심 판단 기준으로 삼아 노이즈 필터링 효과 제공하고 통계적 유의성 강화.
• Buy-side 관점에서 기관·외국인의 대규모 숨은 포지션 변화를 선제적으로 감지해 현물주 리밸런싱·헷지 타이밍 결정에 활용 가능하며, 시장 심리 변곡점 포착의 조기경보 역할 기대.