[실전 퀀트(Quant MP)] 모멘텀 발산기, 성과로 입증된..

핵심 요약

• 현 시장은 모멘텀 발산 시기로 진입했으며, 가치주·낙폭과대주 전략보다 성과 검증된 고(High) 모멘텀 스타일 집중이 타당함
• 올해 최고 성과 스타일은 ①목표주가 상향 ②실적 상향 ③거래대금 증가 ④개인 1개월 순매수 상위 등 4개 조건을 동시 충족하는 '육각형 종목군'
• 주가 과열 종목군 추격 매수보다, 3개월 주가 과열+1개월 단기 낙폭과대 조건의 '눌림목 전략'이 백테스트 기준 +20.8%p 우수하고 하방 경직성·알파 창출 능력 입증
• 목표주가 상향+실적 상향+주가 눌림목 롱-숏 전략은 10년 이후 연평균 +16.6% 성과로 중장기 유의미성 확인, 시장 집중도 상위 시점의 실적 기반 최상위 종목군이 핵심 타겟